Todo ot server tem um banco de dados onde fica informações como conta, senha, characters etc. O que acontece é que o Programa EXE do servidor precisa ter acesso ao banco de dados assim como o site também precisa ter acesso ao banco de dados. Então:
1° defina onde o banco de dados vai ficar (seu pc ou host)
2° configure o servidor ou site pra acessar o banco de dados onde ele estiver
Normalmente a galera usa o mysql que vem no xampp, entao pesquise como configurar o banco de dados no xampp e como acessar ele de outra máquina
Sei que não ajudei completamente, mas espero ter clareado suas dúvidas