Um firewall funciona como um limite de proteção entre a rede ou o computador local e a Internet. O software de firewall pode monitorar as conexões com a Internet e bloquear conexões não desejadas com o computador local. No Windows XP, o Firewall do Windows protege uma conexão do usuário com a Internet.
Para habilitar o Firewall do Windows no Windows XP:
1. No Painel de controle, clique em Central de Segurança e depois clique em Firewall do Windows.
2. Na janela do Firewall do Windows, verifique se Ativado (recomendável) está selecionado e clique em OK.
Como configurar um proxy no internet explorer:
Um servidor proxy é um componente de firewall que gerencia o tráfego da Internet com uma rede local (LAN). O servidor proxy também pode fornecer outros recursos, como cache em documento e controle de acesso. Algumas redes usam um servidor proxy para conexão com a Internet. Nesse ambiente, um usuário deve especificar o nome do servidor nas configurações do Microsoft Internet Explorer.
Para configurar um proxy no Internet Explorer:
1. No Painel de controle, clique em Central de Segurança e depois clique em Opções da Internet.
2. Na guia Conexões, clique em Configurações da LAN.
3. Selecione Usar um servidor proxy para a rede local.
4. Na caixa Endereço, insira o nome do proxy e, na caixa Porta, digite a configuração da porta.
Obs: A configuração da porta normalmente é 80.
5. Selecione Não usar proxy para endereços locais.
6. Clique em OK duas vezes.
Fonte: PcDicas Revisão: Lokefrs